«Портфель диверсифицирован» — почему рынок за одно утро отнял 380 тысяч рублей? Убыток уже на экране, но что пошло не так и что делать дальше? VaR превращает неопределённость в измеримый ориентир — не обещая защитить от потерь. Книга объясняет, что показывает VaR и почему результат зависит от горизонта, уровня доверия, качества данных и допущений. Вы сравните параметрический, исторический и Монте-Карло методы, разберётесь, как корреляции скрывают концентрацию риска и как бэктестирование проверяет модель. Узнаете, зачем дополнять VaR стресс-тестами и Expected Shortfall, особенно при низкой ликвидности и в кризис. Для финансовых специалистов и инвесторов, которым важно опираться на расчёты, а не интуицию. Книга поможет критически оценивать риск и выбирать лимиты, хеджирование и стратегию. Книга создана с помощью ИИ. Обложка: GPT Image - Лицензия
Категория: ценные бумаги / инвестиции
Правообладатель: Автор
Легальная стоимость: 199 руб.
Ограничение по возрасту: 12+
Комментарии ():